En el análisis de series temporales financieras, detectar anomalías — días con comportamientos atípicos del mercado — puede ser clave para validar o rechazar estrategias de inversión.
En el análisis de series temporales financieras, detectar anomalías — días con comportamientos atípicos del mercado — puede ser clave para validar o rechazar estrategias de inversión. Los métodos estadísticos clásicos no se adaptan bien a datos con distribuciones no normales y alta variabilidad.
Isolation Forest aplicado a datos del mercado de valores para detectar anomalías en precios y volúmenes. Las anomalías detectadas se usan para validar estrategias de inversión mediante backtesting: ¿la estrategia funciona incluso excluyendo los días anómalos?